Прикладные и научные проекты ЦЭФИР

Проект реализован совместно с инвестиционной компанией «Ренессанс Капитал».

Сроки проведения проекта: сентябрь-декабрь 2009 г.

Описание проекта:

ВВП является важным обобщающим показателем экономической активности, однако, официальные данные по ВВП публикуются с лагом в полтора месяца после окончания соответствующего квартала. Вместе с тем, значительное количество других данных, позволяющих судить о состоянии экономики, становится доступным более оперативно и с более высокой частотой. Это официальные данные Росстата, обновляемые ежемесячно, такие как объём производства по отраслям, уровни цен, объемы грузоперевозок и т. д., данные опросов, проводимых неправительственными организациями (например Российский экономический барометр), а также данные с финансовых международных сырьевых рынков, которые публикуются практически без задержек.

С помощью более чем 100 временных рядов исследователи ЦЭФИР строят опережающий индикатор ВВП, который представляет собой прогноз ВВП на текущий квартал, а также следующий квартал на основе оперативной статистической информации.

Результаты проекта:

В ходе проекта построен индекс, представляющий собой прогноз ВВП, где выделенные из данных общие факторы служат в качестве предсказывающих переменных. По предварительным расчётам, сделанным на исторических данных, разрабатываемый индекс обладает точностью не меньшей, чем ежемесячные оценки ВВП, публикуемые МЭР. Потенциальным преимуществом индекса также является то, что он рассчитывается на основе большого массива — более 100 — помесячных данных и, таким образом, будет публиковаться с существенным опережением официальных данных Росстата по ВВП.