Статья "Finding the Nearest Covariance Matrix: the Foreign Exchange Market Case" опубликована в Journal of Computational Finance. Авторы: Максим Буев, Алексей Минабутдинов, Илья Манаев
- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- А
- А
- А
Обычная версия сайта
Статья "Finding the Nearest Covariance Matrix: the Foreign Exchange Market Case" опубликована в Journal of Computational Finance. Авторы: Максим Буев, Алексей Минабутдинов, Илья Манаев